Es fantasía

No tiene que haber forzosamente una explicación científica ni una utilidad en todas las cosas. Podría ser un elemento intimidatorio, al fin y al cabo, el Balrog es un Poder del Mal, su intención es aterrar y unas grandes alas extendidas ayudarían bastante a ello.

Personalmente, no creo que las tuviese, pero admitiendo que sí, serían para asustar, no para volar.

Saludos.