Llevo una larga temporada fuera de circulación, y cuando me meto a echar un vistazo, ya es casualidad: ¡las alas de los balrogs!
Creo que Tolkien imaginaría a los balrogs más o menos como habría imaginado desde niño cualquier católico de aquella época a los demonios. No hay más que echar un vistazo a las imágenes de entonces y es posible que, como tú dices, hubiera demonios con alas y demonios sin alas. Pero en la mayoría de las ilustraciones son negros y rojos (¡vaya!), y con cuernos, rabo, pezuñas y ... alas membranosas.
Y, de tenerlas, miles de años sin usar sus alas se ha de notar por fuerza, y el cansancio, el aturdimiento... Gandalf a duras penas se tenía en pie tras el enfrentamiento con él, y al balrog le tendría que pasar un tanto de lo mismo. Pero aunque no fuera así, caer por una fisura más estrecha que su envergadura es algo definitivo: sus alas no serían efectivas. Probar a tirar un pájaro por un espacio así.
Pero como parece que no hay nada definitivo en el texto, cada cual se los imaginará como más le plazca, ¡cómo no!