A ver...

Creo que estáis mezclando un poco las cosas.
Es que las alas sí son reales... el hecho de que no sean sólidas, o que no sirvan para volar, no significa que no sean reales. No es que el balrog provoque alucinaciones en quienes lo vean, al estilo del cuento de Ray Bradbury "Los hombres de la Tierra". Es una sombra espesa (no es sólo "ausencia de luz", tiene entidad propia, por eso es "real"), que rodea al balrog. Pero lo que yo digo es que el balrog no es meramente sombra. La sombra lo envuelve, y es parte de él también; pero dentro de la sombra, y además del fuego, y detrás del miedo que inspira, está su cuerpo, sólido (ver la lucha con Gandalf cuando salen del agua), antropomorfo (tronco, brazos, piernas, cabeza). Es aquí en donde no coincidimos con algunos que sostienen que tiene alas sólidas, aunque la mayoría de los que se dicen de L.B.T.A. afirman que son de sombra, (como veréis si leéis el extensísimo post del que hablaba Gwaihir), y nos distinguimos meramente en que ellos dicen "tienen" y yo digo "no tienen pero pueden dar a su sombra esa forma y tenerlas, ocasionalmente".
Yo digo que el balrog tiene un cuerpo sólido, rodeado de fuego y sombra (y miedo, como los nazgul, pero no tan "helado"), y que puede abrir "a voluntad" esa sombra, real (pero no sólida), suya (de ahí "its"), como alas, así como el calamar arroja tinta (que puede abrirse como un gran hongo, pero que no es un hongo, aunque algún escritor lo describiere como "su hongo" luego de haber dicho "como un gran hongo").
Saludos desde Vê.