De lo poco que sé puedo decirte que fueron hechiceros y grandes reyes de los Hombres antes de transformarse en los Espectros del Anillo. Durante la Segunda Edad sólo tengo entendido que durante mil años de la Segunda Edad del Sol, los Nazgûl, en nueve caballos negros, barrieron las regiones de la Tierra Media como una pesadilla de terror y que no perecieron tras la caída de Barad-dur tras la guerra de la Última Alianza sino que volvieron a aparecer en la Tercera Edad para atormentar a los reinos Dúnedain, primero el de Arnor bajo el Rey Brujo de Angmar y luego en Gondor con la toma de Minas Morgul.
No se tiene conomcimieto de quienes fueron salvo algunas referencias al Rey Brujo y a Khamul la Sombra del Este.
Creo que cualquier otra información procede de juegos de rol y no de la obra de Tolkien. De todas maneras si te interesa te la puedo facilitar.

Saludos desde la Cuaderna del este.