Pues Zigûr...

Yo también reflexioné hace tiempo con ese pasaje, y me confirma en la hipótesis de que tienen alas de sombra cuando quieren tenerlas (o sea, no tienen alas "sólidas" ni "permanentes")

A Gimli, el Nazgûl le recordó el miedo que inspiraba el Balrog (no hay "confusión" de uno con otro, sino recuerdo de una emoción), como dice bien lugburzz.

Frodo no conoce a los Balrogs como nosotros a las ratas y los murciélagos. Gimli tampoco. Y ambos vieron, sólo una vez, un ser terrorífico que desplegaba algo como alas, de muro a muro, que eran parte de la sombra que lo rodeaba. Pero eso no implica que Frodo, que no conoce a los balrogs, sepa si tienen o no alas, y si vuelan o no. No lo sabe. No es aplicable el caso de los muciélagos y las ratas, que son conocidos por demás. Tiene sentido entonces el comentario de Frodo, pues le dice que el terror era más frío... y no le dice "No, Gimli, no era un balrog porque tenía alas"... pero también podría ser un balrog montado en una bestia alada... o en un dragón... si lo hacen los Nazgûl, ¿por qué no ellos? En la mente de Frodo podría haber habido más de un motivo para no decir "No era un balrog porque tenía alas". Primero, podía creer que los balrogs las tuvieran, por la confusa escena que vio en Moria, en medio del terror: un ser absolutamente desconocido (no un animal conocido) que además extendía la "sombra como alas". Segundo, luego de esa sorpresa, podía creer que los balrogs volaban ¿por qué no? Ello no implica que sea así, nosotros tenemos más información que Frodo. Tercero, como dije, pudo imaginar que fuera montado en algo que volaba. Lo que creo es que tenía más dudas que nosotros, pero ni le interesaba preguntarse eso.
Lo único que sabía era que el terror era diferente. Sobre lo demás, no tenía certezas, y eso justifica plenamente su respuesta.

Saludos desde Vê.