Yo creo que son maya que llegaron a la Tierra Media antes que Sauron. Si hacemos caso de la palabra de Gandalf, que él mismo es un maia, para ser más viejo que un ainu debe tratarse por fuerza de otro ainu.
Aunque tampoco tenemos muchas referencias concretas, creo que aqui Tolkien quiso dejar la explicación de estos seres un poco al aire, para mantener el misterio y los incontables secretos que esconden las entrañas de la Tierra Media. Creo que su intención era transmitir esta idea del inframundo, un lugar inalcanzable para las razas mortales, que ni siquiera los enanos llegaban a esas profundidades abismales. Como si fuera una clase de "infierno". ?