Los balrogs son totalmente diferentes a los Nazgûl, puesto que estos ultimos son todos hombres esclavizados por Sauron a traves de los nueve; mientras que los balrogs son espiritus de fuego, un tipo de maiar, y por tanto mucho más poderosos, que fueron atraidos por Melkor cuando se rebeló contra Eru.
Sobre tu pregunta de si se burlan, yo opino que si, puesto que casi todos los "malos" de ESDLA se burlan de sus oponentes. aunque es una suposición ya que no hay nada escrito.

P.D.: Gothmog solo era el más poderoso de los Balrogs, sin embargo no era el más inteligente, ya que Lungorthin era bastante más inteligente.
Un saludo desde el taniquetil, donde los aires son más puros que en cualquier rincón de la tierra.

(Mensaje original de: astaldo de Valinor)