Nienna fue una Valië, "hermana" de los Fëanturi Námo (Mandos) e Irmo (Lórien), y una de los Aratar, según se nos cuenta en El Silmarillion. También se dice que Nienna vivía sola en los límites del Mundo, en la zona oeste próxima a las Estancias de Mandos, y las ventanas de su casa miraban hacia el exterior desde los Muros del Mundo. Estaba familiarizada con el dolor y las penas y lloraba por todos los males que Melkor había causado en Arda; motivo por el cual no solía visitar Valimar, donde todo era alegría.

Ya durante la Gran Música la pena de Nienna era grande, por lo que sus cantos de lamento se mezclaron con los temas del Mundo antes incluso de que éste comenzara. Pero no lloraba por sí misma; y quienes la escuchaban aprendían a tener piedad, y ser firmes en la esperanza. Según se cuenta, esta Valië solía acudir a los Palacios de Mandos, pues su compañía fortalecía las almas de los que allí esperaban y tornaba su dolor en sabiduría y esperanza.

También cuentan las viejas historias que Olórin, el más sabio entre los Maiar, visitaba a menudo a Nienna, de quién aprendió la piedad y la paciencia. Además, fueron las lágrimas de esta Valië las que regaron el montículo de Ezellohar, también conocido como Corollairë, que había sido consagrado por Yavanna y entonces nacieron dos brotes, que habrían de convertirse en Laurelin y Telperion, los Dos Arboles de Valinor.

Cuando en el año 1495 de la Edad de los Árboles Melkor y Ungoliant dieron muerte a los Dos Árboles y la oscuridad cubrió el Reino Bendecido, Nienna acudió a Ezellohar y lavó con sus lágrimas las inmundicias de las heridas causadas por Ungoliant y cantó dolorida por la amargura que cubría el Mundo. Pero sus lágrimas y sus cantos nada pudieron hacer, pues los Árboles estaban heridos de muerte. Y Telperion dio por fin en una rama sin hojas una gran flor de plata, y Laurelin una fruta de oro, tras lo cual murieron. Y los Valar consagraron la última flor y el último fruto, haciendo con ellos el Sol y la Luna, dando comienzo así a una nueva Edad en la historia de Arda.